Après avoir parlé des automates cellulaires et du jeu de la vie, je n’ai pas résisté à l’envie de tester ça moi-même !
Une compilation des patterns qui m’ont le plus impressionné :
Code Python :
Le modèle de Markowitz en Python
Un portefeuille efficient est un portefeuille d’actifs financiers permettant d’optimiser le couple rendement/risque grâce à une diversification judicieuse.
La théorie du portefeuille efficient a été développée par Harry Markowitz (l’un des Prix Nobel d’économie 1990) dans les années cinquante afin d’offrir la rentabilité maximale pour un niveau de risque défini, qui soit aussi faible que possible.
Sur le plan technique, il s’agit d’un problème d’optimisation quadratique, son originalité est essentiellement l’application de ce modèle mathématique au monde de la finance.
Le modèle de Markowitz, permet donc, à partir d’une série de portefeuilles, de répondre à la question : Comment choisir le meilleur portefeuille, pour un niveau de risque donné ? Autrement dit, comment maximiser mon rendement, pour un niveau de risque ? (Ou encore : comment minimiser mon risque, pour un niveau de rendement souhaité).
Code Python :
La rente d’Hotelling
En économie, la rente d’Hotelling ou « rente de rareté » est la rente touchée par le propriétaire d’un stock de ressources rares et non renouvelables.
L’économiste américain Harold Hotelling a montré (sous certaines conditions) que le prix d’une telle ressource (et donc la rente associée) augmente au rythme du taux d’intérêt.
Elle repose sur le principe classique, que – pour une quantité fixe – plus la demandé est forte, plus le prix augmente.
La rente d’Hotelling est utilisée pour essayer de prédire le prix de ressources rares comme le pétrole, ou tout autre ressource non renouvelable.
Code Python :